Для российских страховщиков наступили непростые времена: общая рецессия сказалась и на рынке страховых услуг. Риски, с которыми всегда связан страховой бизнес, сегодня обостряются; более того: в нынешнем году эксперты прогнозируют серию банкротств страховых компаний.

В этих условиях жизненно важно максимально точно просчитывать риски — ведь ошибки в принятии решений могут не только повлечь за собой ощутимый финансовый урон, но и стать для компании смертельными. «Страховочным снаряжением», способным удержать страховую компанию на отвесном склоне кризиса и не дать ей сорваться в пропасть, может стать автоматизированная система управления рисками.

Для страхового бизнеса характерны несколько видов рисков:
— актуарные (риск наступления страхового случая обеспечивается достаточностью сборов и уровнем резервов);
— рыночные (риск изменения цен рыночных инструментов, в которых размещены резервы страховой компании);
— операционные (риск сбоев в функционировании внутренних систем и бизнес-процессов, риск внутреннего мошенничества);
— кредитные (риски неплатежеспособности контрагентов: например, возможность дефолта банков, в которых на депозитах размещаются резервы, риски проектов и предприятий, в которые инвестируются резервы);
— ликвидности (риск разрыва между структурами обязательств и активов).

«В условиях рыночной стабильности наиболее важными являются операционные риски, — рассказывает Олеся Майорова, руководитель практики SAP компании «Verysell Проекты». — А в условиях кризиса больше проявляются риски рыночные, так как полученные страховщиками ресурсы размещаются на рынке ценных бумаг, который в такое время подвержен особенной нестабильности. Кредитные риски повышаются из-за высокой вероятности дефолта контрагентов в период кризиса». Иван Новоселов, эксперт компании SAS по России и странам СНГ, отмечает: «В условиях кризиса также возрастают актуарные риски — из-за увеличения доли мошенничества в выплатах, стремления застрахованных получить максимально возможное возмещение по произошедшему случаю. Важным фактором увеличения риска является существенное изменение распределения рисков по сегментам застрахованных и необходимость постоянного мониторинга соответствия страховых тарифов рискам и конкурентной ситуации на рынке. Может случиться, что при недостаточной оперативности такого мониторинга страховая компания должна будет принять на себя существенные недооцененные риски, а это выразится в росте отношения убытков к собранной премии. Кроме того, она может потерять часть рынка из-за неоправданно высоких тарифов в отдельных сегментах. Причем и недооценка рисков, и потеря рынка могут произойти одновременно из-за несоответствия тарифов реальному распределению рисков по клиентским сегментам».

Общее дело

Процесс управления рисками представляет собой некоторую формальную процедуру, состоящую из четырех последовательных шагов, которые замкнуты в непрерывный цикл:
— выявление рисков;
— оценка рисков, определение их вероятных размеров и последствий, выбор приоритетных по управлению рисков;
— разработка и выполнение превентивных мероприятий, снижающих вероятность и (или) последствия реализации рискового явления;
— контроль эффективности выполненных превентивных мероприятий (мониторинг рисков).
Автоматизация процесса управления рисками дает возможность более точно моделировать ситуации, качественно и количественно оценивать последствия и вероятность, выполнять анализ риска с большей точностью. Как следствие — более быстрая реакция на изменения окружающей среды и текущей экономической ситуации. Компании, внедрившие средства бизнес-аналитики, могут заранее моделировать различные варианты развития событий и принимать меры по выравниванию ситуации раньше, чем она станет критичной.
 В состав системы управления рисками, как правило, входят подсистемы:
— сборы и выплаты;
— система комиссий;
— управление убытками;
— управление полисами и продуктами;
— перестрахование;
— управление инвестициями.
Олеся Майорова подчеркивает:
— Система управления рисками основана на создании интегрированного процесса идентификации, измерения (оценки) и мониторинга рисков, с которыми сталкивается компания. Следовательно, информационная база, которая необходима для принятия решений, направленных на управление рисками, должна включать максимально полные данные о деятельности компании — в противном случае будет невозможно достигнуть оптимального соотношения между риском и доходностью в масштабе всей компании. Самая главная ошибка состоит в попытке внедрить систему управления рисками и убытками независимо от основной, единой системы управления ресурсами предприятия. Этого допускать нельзя: единое хранилище данных, общая достоверная информация, ИТ-стратегия должны быть общими и дополнять друг друга.
Главный принцип, на котором базируется комплексная автоматизированная система, заключается в агрегировании данных. Поэтому работа системы управления рисками и убытками невозможна без интеграции в другие приложения:
• основную страховую систему;
• систему поддержки урегулирования убытков;
• корпоративное хранилище данных.
«Система по управлению рисками является, в сущности, аналитической надстройкой корпоративного хранилища данных, в которое поступают сведения из всех систем по управлению основной деятельностью страховой компании, — говорит Олеся Майорова. — Отметим, что средства по интеграции и выверке данных заложены во все программные продукты, предоставляемые ведущими поставщиками аналитических решений. Для того чтобы получить быструю отдачу от внедрения системы, решение должно отвечать следующим характеристикам: быть модульным, легко масштабируемым, адаптированным под стандарты и специфические задачи страхового бизнеса. Решение также должно быть интегрировано в общую систему управления компанией — являться ее дополнением, а не дублировать функции основной системы. Еще одно обязательное требование к системе заключается в возможности моделирования и прогнозирования (однофакторная модель «What-If»)».
Для наиболее эффективного использования системы управления рисками необходимы не только полные и качественные данные, но и их своевременное и удобное представление всем заинтересованным пользователям. Информация должна быть доступна как внутри, так и вне центрального офиса — в филиалах, с мобильных устройств (конечно, с соблюдением всех требований безопасности).

Тарифы… Тарифы!

В период кризиса повышаются рыночные и кредитные риски, что существенно снижает — а чаще делает невозможным — размещение резервов страховщиков в высокодоходных инструментах. При этом многие страховые компании в лучшем случае не получают дохода от инвестиционной деятельности. Эти проблемы в немалой мере ограничивают их возможности снижать тарифы, надеясь на покрытие убытков по страховым случаям из инвестиционного дохода или будущих продаж. С другой стороны, снижение спроса на страховые продукты неизбежно приводит к острой борьбе за клиента, который настроен экономить и готов потратить лишний час времени, чтобы выбрать самое выгодное предложение на рынке.
«В этих условиях для компании критически важной становится точная и своевременная оценка рыночной конъюнктуры, принимаемых рисков, предложений конкурентов, — считает Иван Новоселов, эксперт компании SAS по России и странам СНГ. — Одним из основных инструментов сохранения конкурентоспособности страховой компании становится выверенная и соответствующая реальным рискам тарифная политика».
Для крупных страховых компаний, работающих на розничном рынке, эксперты SAS рекомендуют применять комплексное решение, которое поддерживает процесс управления страховыми тарифами и реализует следующие функции:
— мониторинг тарифов, контроль их соответствия существующим рискам, принятие решения о пересмотре тарифов;
— расчет тарифа на основе данных об убытках;
— моделирование и анализ последствий принятия нового тарифа на риски, резервы и конкурентоспособность;
— внедрение нового тарифного плана.
Решение должно позволять интегрировать данные по клиентам, полисам, заявленным и урегулированным убыткам.
— Часто бывает, — рассказывает Иван Новоселов, — что эти данные могут находиться в разных системах и иметь проблемы с качеством (отсутствие значений атрибутов, дублирующие записи и т. п.). Поэтому извлечение, оценка и повышение качества данных является важнейшей задачей при анализе рисков и расчете тарифов. При наличии в страховой компании корпоративного хранилища данных использование его как источника существенно упрощает процесс внедрения и настройки системы.
Управление тарифами предполагает проведение первичного статистического изучения данных, оценку их пригодности для дальнейшего анализа, трансформации, ввода новых расчетных переменных. Самый простой пример: приложение дает возможность по дате производства машины рассчитать ее возраст и проделать такую же операцию по определению возраста водителя. Можно решать и более сложные задачи. Например, определить оптимальное разбиение непрерывных переменных на группы: стаж вождения преобразовать таким образом, чтобы перейти от непрерывной переменной к категориальной, описывающей закономерности рисков наиболее достоверным способом.
Приложение позволит провести расчет риска с применением обобщенных линейных моделей. «При этом обеспечивается раздельное моделирование средней величины убытка и частоты убытков, — отмечает Иван Новоселов. — Для выбора оптимальной модели модуль дает возможность сравнивать достоверность рассчитанных моделей с использованием различных статистических критериев. С его помощью можно также выбрать модель, наиболее точно описывающую принимаемые страховой компанией риски».
В состав решения также должен входить набор преднастроенных отчетов для мониторинга тарифов с возможностью настраивать и изменять их без ограничений, создавать новые отчеты под потребности конкретных пользователей.
Для средних и малых страховых компаний, работающих на рынке розничного страхования, в первую очередь автострахования, SAS предлагает инструменты начального уровня, позволяющие вести расчет тарифов и оценку рисков на меньших объемах данных с меньшими затратами на покупку и внедрение программного обеспечения.
«Применение более мелких групп тарификации дает возможность детальнее учитывать особенности страхователя и таким образом повышать точность оценки рисков, — подчеркивает Иван Новоселов. — Это приводит к сокращению убыточности в сегментах с недооцененным риском и к повышению продаж — в сегментах с переоцененным. Постоянный мониторинг рисков позволяет избежать в будущем подобных дисбалансов».

Что выбрать?

Перед принятием решения о покупке и внедрении любого ПО необходимо в первую очередь оценить затраты и планируемый результат. При этом эффект от внедрения системы управления рисками носит скорее качественный характер и может выражаться в получении дополнительных конкурентных преимуществ, стабилизации денежного потока компании, повышении контроля и управляемости. В связи с этим при выборе системы управления рисками эксперты советуют обратить непосредственное внимание на следующие факторы:
• опыт работы поставщика решения на рынке — надежность и поддержка;
• базирование на единой, открытой, гибкой и масштабируемой платформе — сокращение совокупной стоимости владения;
• единая и непротиворечивая база данных всей компании;
• способность выполнять анализ в кратчайшие сроки и предоставлять информацию в удобном виде;
• возможность работы с данными, полученными из разных учетных систем, в разных форматах;
• разграничение прав доступа к информации — безопасность;
• простота интерфейса, в том числе наличие его русскоязычной версии;
• возможность удаленного доступа к единой базе данных и управленческим инструментам в различных подразделениях (центральных и региональных);
• возможность прохождения всех этапов управления риском — от идентификации до контроля исполнения мероприятий и мониторинга эффективности процесса;
• возможность проведения качественной и стоимостной оценки рисков;
• наличие встроенных шаблонов описания рисков и мероприятий по их устранению;
• наличие хранилища методологических и нормативных документов, стандартных и гибких отчетов;
• соблюдение требований по безопасности;
• полнота и гибкость настройки справочников;
• стоимость программы;
• ожидаемые сроки внедрения;
• возможности индивидуальной настройки;
• условия технической поддержки и обновлений.
Постановку задачи и анализ бизнес-процессов эксперты советуют проводить собственными силами, а не отдавать внешним исполнителям. В случае если это невозможно, необходимо привлекать консультантов-методологов, которые должны быть именно аналитиками и не иметь связей с тем или иным поставщиком решений. При этом специалисты внутренней команды внедрения должны работать в тесном контакте с аутсорсерами, постепенно перенимая их функции. Это необходимо, чтобы экспертиза осталась внутри компании.
— Выбор архитектуры решения, а также всех приложений должен проводиться только внутренними ресурсами, — подчеркивает Олеся Майорова. — Можно привлекать к помощи интегратора, который является партнером по продвижению нескольких рассматриваемых решений, так как любой поставщик всегда будет говорить о положительных сторонах только своего решения. Но в итоге заказчик все равно делает выбор «на свой страх и риск». При выборе консультантов-методологов и специалистов по внедрению стоит обратить пристальное внимание на финансовую устойчивость привлекаемой компании, репутацию на рынке, оценить предыдущий опыт исполнителей, наличие и доступность необходимых ресурсов.
Сроки внедрения приложения по управлению рисками и убытками зависят от многих причин: наличие формализованных требований заказчика, степень и уровень общей автоматизации предприятия, наличие корпоративного хранилища данных, каналов связи и так далее. Немаловажным условием является поддержка не только главного заказчика, но и всех ключевых менеджеров и сотрудников: саботаж может сильно растянуть сроки проекта.
В целом срок внедрения приложения по управлению рисками и убытками оценивается специалистами в диапазоне от двух до шести месяцев, включая обучение пользователей. «Срок внедрения зависит от сложности задачи интеграции данных и объема витрин данных, внедряемых для целей анализа, — отмечает Иван Новоселов. — Как правило, он может быть сокращен благодаря активному участию обученных специалистов заказчика». По мнению Олеси Майоровой, сроки можно существенно сократить, если внедрять стандартный функционал, а все доработки и «бантики» начинать делать уже после того, как система заработает и начнет приносить реальную отдачу. Ее можно увидеть с первого дня работы системы, только выражаться она будет больше в качественном аспекте. Трудно количественно оценить актуальность и достоверность информации, возможность оценивать ключевые показатели в реальном режиме времени».